Trading Data Daemon

Ein modularer Daemon zum Herunterladen und Speichern von Handelsdaten von verschiedenen deutschen Börsen in QuestDB (Time-Series-Datenbank).

Unterstützte Exchanges

• European Investor Exchange (EIX) — Streaming-Verarbeitung (große CSV-Dateien)
• Lang & Schwarz (LS) — JSON/CSV-RPC API
• Deutsche Börse — Xetra, Frankfurt, Quotrix
• Gettex — Bayerische Börse (MUNC/MUND)
• Stuttgart — MiFIR II Delayed Data
• Börsenag — Düsseldorf (DUSA/DUSB/DUSC/DUSD), Hamburg (HAMA/HAMB), Hannover (HANA/HANB)

Architektur

Fünf Microservices, orchestriert via Docker Compose:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         QuestDB                                  │
│              (9000=HTTP, 8812=PostgreSQL, 9009=ILP)             │
└──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┘
           │              │              │              │
    ┌──────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴──────┐ ┌─────┴─────┐
    │   fetcher   │ │ analytics │ │  metadata   │ │ dashboard │
    │ daemon.py   │ │  worker   │ │  fetcher    │ │  :8080    │
    └─────────────┘ └───────────┘ └─────────────┘ └───────────┘

• Fetcher (daemon.py): Orchestrator. Holt Trades von allen Börsen täglich um 23:00. Streaming für EIX, Batch für alle anderen. Deduplizierung via Hash-Cache.
• Analytics Worker (src/analytics/worker.py): Berechnet aggregierte Tabellen für Zeiträume: 7, 30, 42, 69, 180, 365 Tage.
• Metadata Fetcher (src/metadata/fetcher.py): Reichert ISINs mit Firmen-/Sektordaten an (OpenFIGI API, yfinance).
• Dashboard (dashboard/server.py): FastAPI-Server mit REST-Endpunkten und statischem UI aus dashboard/public/.

Datenbank-Schema

QuestDB speichert alle Daten via Influx Line Protocol (ILP) mit Nanosekunden-Präzision.

trades

Rohe Handelsdaten aller Börsen. Geschrieben vom Fetcher.

Spalte	Typ	Beschreibung
timestamp	timestamp	Zeitpunkt des Trades
exchange	symbol (tag)	Börsenname (z.B. XETRA, LS, GETTEX)
symbol	symbol (tag)	Wertpapiername
isin	symbol (tag)	ISIN-Kennung (z.B. DE000BAY0017)
price	double	Handelspreis
quantity	double	Handelsvolumen (Stückzahl)

analytics_exchange_daily

Tägliche Aggregationen pro Börse mit Moving Averages. Geschrieben vom Analytics Worker.

Spalte	Typ	Beschreibung
timestamp	timestamp	Tag der Aggregation
exchange	symbol (tag)	Börsenname
trade_count	long	Anzahl Trades am Tag
volume	double	Gesamtvolumen (Summe von Preis × Menge)
ma{N}_count	double	N-Tage Moving Average der Trade-Anzahl
ma{N}_volume	double	N-Tage Moving Average des Volumens

N = 7, 30, 42, 69, 180, 365

analytics_daily_summary

Tagesübergreifende Zusammenfassung aller Börsen. Geschrieben vom Analytics Worker.

Spalte	Typ	Beschreibung
timestamp	timestamp	Tag der Zusammenfassung
total_trades	long	Gesamtanzahl Trades über alle Börsen
total_volume	double	Gesamtvolumen über alle Börsen
unique_assets	long	Anzahl verschiedener gehandelter ISINs

analytics_stock_trends

Trendanalyse pro ISIN mit prozentualen Veränderungen. Geschrieben vom Analytics Worker.

Spalte	Typ	Beschreibung
timestamp	timestamp	Analysedatum
isin	symbol (tag)	ISIN-Kennung
trade_count	long	Gesamtanzahl Trades im Zeitraum
volume	double	Gesamtvolumen im Zeitraum
count_change_pct	double	Prozentuale Änderung der Trade-Anzahl (1. vs. 2. Hälfte)
volume_change_pct	double	Prozentuale Änderung des Volumens
period_days	long	Zeitraum in Tagen (7/30/42/69/180/365)

analytics_volume_changes

Volumen- und Anzahländerungen pro Börse mit Trendklassifizierung. Geschrieben vom Analytics Worker.

Spalte	Typ	Beschreibung
timestamp	timestamp	Analysedatum
exchange	symbol (tag)	Börsenname
trend	symbol (tag)	Trendklasse (s.u.)
trade_count	long	Gesamtanzahl Trades im Zeitraum
volume	double	Gesamtvolumen im Zeitraum
count_change_pct	double	Prozentuale Änderung der Trade-Anzahl
volume_change_pct	double	Prozentuale Änderung des Volumens
period_days	long	Zeitraum in Tagen

Trendklassen: mehr_trades_mehr_volumen, mehr_trades_weniger_volumen, weniger_trades_mehr_volumen, weniger_trades_weniger_volumen, stabil

analytics_custom

Vorberechnete Custom-Analytics für den Dashboard-Graphen-Builder. Geschrieben vom Analytics Worker.

Spalte	Typ	Beschreibung
timestamp	timestamp	Tag der Berechnung
y_axis	symbol (tag)	Metrik-Typ (volume, trade_count, avg_price)
group_by	symbol (tag)	Gruppierung (exchange, isin, date)
exchange_filter	symbol (tag)	Exchange-Filter (Börsenname oder all)
group_value	string	Wert der Gruppierung (z.B. Börsenname, ISIN)
y_value	double	Berechneter Metrik-Wert

metadata

ISIN-Stammdaten (Firmenname, Land, Sektor). Geschrieben vom Metadata Fetcher.

Spalte	Typ	Beschreibung
timestamp	timestamp	Zeitpunkt der letzten Aktualisierung
isin	symbol (tag)	ISIN-Kennung
name	string	Firmen-/Wertpapiername
country	string	Ländercode oder -name
continent	string	Kontinent
sector	string	Branchenklassifizierung

Installation und Setup

1. QuestDB starten (via Docker Compose)

docker-compose up -d

QuestDB ist dann unter http://localhost:9000 erreichbar.

2. Python Abhängigkeiten installieren

pip install -r requirements.txt

3. Manuell starten

python3 daemon.py                       # Fetcher
python -m src.analytics.worker          # Analytics Worker
python src/metadata/fetcher.py          # Metadata Fetcher
python dashboard/server.py              # Dashboard (Port 8000)

4. Systemd Service (optional)

sudo cp systemd/trading-daemon.service /etc/systemd/system/
sudo cp systemd/trading-daemon.timer /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now trading-daemon.timer

Umgebungsvariablen

Variable	Default	Beschreibung
DB_USER	admin	QuestDB Benutzername
DB_PASSWORD	quest	QuestDB Passwort
DB_HOST	questdb	QuestDB Hostname (Docker-intern)

Erweiterung

Um eine neue Börse hinzuzufügen:

1. Erstelle eine neue Klasse in src/exchanges/, die von BaseExchange erbt
2. Implementiere fetch_latest_trades() (gibt List[Trade] zurück)
3. Implementiere die name-Property
4. Registriere in daemon.py unter STREAMING_EXCHANGES (große Daten) oder STANDARD_EXCHANGES (Batch)